⏩ DSGE 模型及应用 DSGE

发布时间:2021-08-29 阅读 2428

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目录


1. 课程概览

  • 授课方式: 网络直播 (7 天回放),缴费后主办方发送邀请码点击邀请码即可进入在线课堂,收看直播无需安装任何软件。
  • 时间: 共 4 天。
    • 2020 年 9.19-20 (周六,周日)
    • 2020 年 9.26-27 (周六,周日)
    • Note: 上午 9:00-12:00; 下午 2:30-5:30;课后 30-60 分钟答疑
  • 授课嘉宾: 朱传奇 (中山大学)
  • 软件/课件: Matlab/Dynare,提供全套 Malab/Dynare 实操程序和文件 (开课前一周发送)
  • 课程主页: https://gitee.com/arlionn/DSGE
  • 报名链接: http://junquan18903405450.mikecrm.com/HSOXMPV

课程导引

经过三十多年的发展,动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium, 简称 DSGE)已成为当代宏观经济学研究和分析主流框架,被众多经济学家和政策制定者们用于经济分析和政策研究。

作为宏观经济研究的主流框架,伴随着以 Dynare 为代表的软件包不断的开发和优化,DSGE 模型不再是少数研究者的专属方法,而逐渐成为所有宏观经济学习者和专业研究人员的日常工具之一。

遗憾的是,对初学者而言,往往在花费了大量的时间和心血后,仍然没有信心和能力应用 DSGE 展开分析。这种挫败感令人颇为沮丧。这是因为,DSGE 模型的构建是一个系统性的过程,需要综合应用多种经济学理论、计量模型和数值方法。尤其是模型中涉及到的数值方法和计量方法往往有较高的技术门槛,让部分有志于宏观经济的研究者望而却步。

为此,本培训课程专门针对 DSGE 模型初学者和宏观经济研究者,系统全面地介绍 DSGE 模型的相关理论及计量方法。我们的目标是,让初学者能在完成本期课程后,能够掌握经典 DSGE 模型的核心思想和推导过程,能对经典文献进行模型复制和结果再现,并能较为快速地阅读 Top 期刊,理解其中的 DSGE 模型,为将来构建自己的 DSGE 模型和从事基于 DSGE 模型的政策研究提供帮助

授课嘉宾

朱传奇 ,波士顿学院经济学博士,中山大学助理教授,美国联邦储备银行波士顿分行访问学者。主要研究领域为宏观经济学和计量经济学,在 Economics Letters、《世界经济》等国内外学术刊物上发表多篇论文,主持多项国家和省级基金项目,曾应邀多次讲授「DSGE模型培训」短期前沿课程并广受好评。

2. 课程内容

第 1 讲:课程简介和宏观经济数据处理 [3学时]

  • 宏观经济学发展历史
  • DSGE 模型介绍
  • 宏观经济数据处理
    • 宏观经济数据收集
    • 趋势剔除和周期提取
      • H-P滤波
      • B-P滤波
    • 经济周期统计描述

第 2 讲:Matlab介绍和真实商业周期(RBC)模型-I [3学时]

  • MATLAB 介绍及上机练习(2 课时)
    • Matlab程序入门
    • 利用Matlab处理宏观经济数据
  • 真实商业周模型-I (Real Business Cycles, RBC)
    • RBC 基准模型介绍
      • 模型构建
      • 均衡条件推导
    • 参考文献:King, R. G., C. I. Plosser, S. T. Rebelo, 1988, Production, growth and business cycles, Journal of Monetary Economics, 21 (2-3): 195-232. -PDF-

第 3 讲:真实商业周期模型-II: 求解和参数校准 [3 课时]

  • DSGE 模型近似及求解
    • 对数线性化
    • 线性差分方程组求解
    • Blanchard-Kahn(1980)方法
    • 广义Schur方法
  • 参数校准

第 4 讲:真实商业周期模型-III: 模型拓展及程序实现 [3 课时]

  • Money-in-Utility 模型
    • 模型构建及推导
    • 参数校准
  • Cash-in-Advance 模型
    • 模型构建及推导
    • 参数校准
  • Matlab上机练习
    • RBC模型程序编写
    • RBC模型模拟

第 5 讲:Dynare 安装及使用 [3 课时]

  • Dyanre安装与配置
    • Dynare程序安装
    • Dynare程序配置
  • Dynare基本应用:以 RBC 模型为例
    • Dynare 文件结构及编写
    • Dyanre 程序运行
    • Dynare 结果分析及调用

第 6 讲:新凯恩斯主义(New-Keynesian)模型-I: 模型介绍 [3 课时]

  • New-Keynesian 模型简介
  • 家庭、厂商部门及政府部门
  • 货币规则(价格型规则和数量型规则)
  • 粘性价格定价法则(Calvo定价)
  • 均衡条件详细推导

第 7 讲:新凯恩斯主义模型-II: 求解、校准及脉冲响应分析 [3 课时]

  • 均衡条件求解
  • 对数线性化及线性求解
  • 参数校准及模型模拟
  • 脉冲响应结果分析

第 8 讲:中等规模DSGE模型: 经典论文解读 [3 课时]

  • 经典论文解读:Smets, F., R. Wouters, 2007, Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach, American Economic Review, 97 (3): 586-606. -PDF-
    • 模型介绍
    • 均衡条件推导
    • Dynare程序论文复制
  • DSGE模型的研究前沿
    • 金融摩擦
    • 非线性模型
    • DSGE模型的相关计量及计算方法

3. 参考资料

3.1 必读经典文献

在线浏览/下载

  1. Blanchard, O. J., C. M. Kahn, 1980, The solution of linear difference models under rational expectations, Econometrica, 48 (5): 1305-1311. -PDF-
  2. Chang, C., K. Chen, D. F. Waggoner, T. A. Zha, 2016, Trends and cycles in china's macroeconomy, NBER macroeconomics annual, 30 (1): 1-84. -PDF-
  3. Christiano, L. J., M. Eichenbaum, C. L. Evans, 2005, Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy, 113 (1): 1-45. -PDF-
  4. King, R. G., C. I. Plosser, S. T. Rebelo, 1988, Production, growth and business cycles, Journal of Monetary Economics, 21 (2-3): 195-232. -PDF-
  5. King, R. G., M. W. Watson, 1998, The solution of singular linear difference systems under rational expectations, International Economic Review, 39 (4): 1015-1026. -PDF-
  6. Smets, F., R. Wouters, 2007, Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach, American Economic Review, 97 (3): 586-606. -PDF-
  7. Stock, J. H., M. W. Watson, 1998, Business cycle fluctuations in u.S. Macroeconomic time series, NBER Working Paper. -PDF-

3.2 参考书目

  1. 课程培训讲义、相关文献及参考程序(Matlab 和 Dynare Codes)
  2. David Dejong and Chetan Dave(2011), Structural Macroeconometrics, Princeton University Press. -Link1--Link2-
  3. Fabio Canova(2008), Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press. -Link-
  4. David Houceque, (2005), Introduction to Matlab for Engineering Students, -PDF1--PDF2-
  5. 刘斌(2016),动态随机一般均衡模型及其应用,中国金融出版社
  6. 李向阳(2018),动态随机一般均衡(DSGE)模型:理论、方法和 Dynare 实践,清华大学出版社
  7. 朱军(2019),高级财政学 II-DSGE 的视角及应用前沿:模型分解与编程,上海财经大学出版社

4. 报名和缴费信息

  • 主办方: 太原君泉教育咨询有限公司
  • 标准费用 4800 元/人 (全价)
  • 优惠方案
    • 直播课老学员: 4500元/人
    • 专题课老学员: 4000元/人
  • 温馨提示: 以上各项优惠不能叠加使用。
  • 联系方式:
    • 邮箱:wjx004@sina.com
    • 王老师:18903405450 (微信同号)
    • 李老师:‭18636102467 (微信同号)

报名链接

报名链接: http://junquan18903405450.mikecrm.com/HSOXMPV

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缴费方式

方式1:对公转账

  • 户名:太原君泉教育咨询有限公司
  • 账号:35117530000023891 (山西省太原市晋商银行南中环支行)
  • 温馨提示: 对公转账时,请务必提供「汇款人姓名-单位」信息,以便确认。

方式2:扫码支付

温馨提示: 扫码支付后,请将「付款记录」截屏发给王老师-18903405450(微信同号)


5. 助教招聘


说明和要求

  • 名额: 6 名
  • 任务:
    • A. 课前准备:协助完成 3 篇推文,风格参见 连享会主页
    • B. 开课前答疑:协助学员安装课件和软件,在微信群中回答一些常见问题;
    • C. 上课期间答疑:针对前一天学习的内容,在微信群中答疑 (8:00-9:00,19:00-22:00);
    • Note: 下午 5:30-6:00 的课后答疑由主讲教师负责。
  • 要求: 热心、尽职,熟悉 Matlab/Dynare 的基本语法和常用命令,能对常见问题进行解答和记录 (往期助教优先录用)。
  • 截止时间: 2020 年 8 月 23 日 (将于 8 月 25 日公布遴选结果)

申请链接: https://www.wjx.top/jq/87768202.aspx

亦可扫码填写助教申请资料: "扫码填资料,免费听课")

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