Stata数据处理:通过API获取经济数据

发布时间:2021-04-11 阅读 384

Stata连享会   主页 || 视频 || 推文 || 知乎

温馨提示: 定期 清理浏览器缓存,可以获得最佳浏览体验。

New! lianxh 命令发布了:
随时搜索推文、Stata 资源。安装命令如下:
. ssc install lianxh
详情参见帮助文件 (有惊喜):
. help lianxh

课程详情 https://gitee.com/lianxh/Course

课程主页 https://gitee.com/lianxh/Course

⛳ Stata 系列推文:

作者:丁晨 (厦门大学)
邮箱3049378404@qq.com


目录


1. 引言

数据收集与整理是科研工作的重要组成部分。因此,为高效获取数据,本文整理了几个公开的经济数据源,并简要介绍了 Stata 的调用方法。

2. 常用数据源及调用方法

2.1 常用数据源

数据源 备注
FRED 美联储官网数据
wbopendata 世界银行数据
sdmxuse OECD, EUROSTAT, ECB, IMF, UNSO,nWorldBank
Quandl 金融数据维基百科

2.2 调用方法

*数据源:FRED (道指、纳指、标普500、10年期美债收益率的数据获取)

*方法一:使用 import 命令导入fred 数据 (需要先注册 fred 并获得 API 的 key)
set fredkey yourkey, permanently
import fred NASDAQ100 DJIA SP500  DGS10, daterange(2006-03-01 2021-03-07) clear

*方法二:使用 freduse 命令 (此方法不需要获得 fred 的 apikey)
ssc install freduse, replace // 安装 freduse 命令
freduse NASDAQ100 DJIA SP500 DGS10 if daten>14990 // 使用 freduse 获取数据
*数据源:wbopendata

net install wbopendata, from(http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/w) replace
wbopendata, country(chn - China) clear // 查看中国的相关数据
*数据源:sdmxuse

net install dm0097, from(http://www.stata-journal.com/software/sj18-4) replace
sdmxuse dataflow OECD, clear // 获取 OECD 的数据标签
*数据源:Quandl (美国失业率的数据获取)
*使用方法:先注册并获取 quandl api 的 key
*quandl 数据:https://www.quandl.com/search
  
copy "https://www.quandl.com/api/v3/datasets/FRED/NROUST.csv?api_key=YourAPIKey" tempfile.csv, replace // 从 quandl 网站下载 csv 格式的数据
insheet using tempfile.csv, comma clear //导入该csv格式数据

3. Quandl:金融数据源集大成者

Quandl 是金融数据源的集成平台,拥有海量的经济和金融数据。一些官方数据源,如美联储、世界银行、国际清算行等,均可通过 Quandl 的 API 免费获取。

Quandl 官方提供 API 接口,用户可通过 Excel、Python、R、Ruby 等软件调用。在这里,我们重点对 Stata 调用 Quandl 数据方法进行说明。

3.1 注册账户

打开网站「Quandl」,进行账号注册。

填写个人资料,如实选择,注册的选项对 API KEY 没有影响。

登录账户后,在 PROFILE 页面可以看到 API KEY,复制保存到本地文档中。

3.2 搜索数据

访问「Quandl 搜索页」,进行数据检索。

例如,搜索美联储货币总量 (US M2),使用 Free 筛选,结果如下图。其中,Federal Reserve Economic Data 数据源下方列出的几个结果集,左侧是 Quandl Code,右侧是该数据的描述。

点击 FRED / M2V,进入该数据的详细页面。

3.3 下载数据

*数据源:Quandl (美国失业率的数据获取)

*方法一:使用 copy 命令下载数据
copy "https://www.quandl.com/api/v3/datasets/FRED/NROUST.csv?api_key=YourAPIKey" tempfile.csv, replace //从 quandl 网站下载 csv 格式的数据
insheet using tempfile.csv, comma clear //导入该 csv 格式数据

*方法二:使用 getsymbols,这个命令包可以指定quandle、google finance、yahoo finance、Alpha Vantage 数据源下载,默认使用 quandl。
net install getsymbols, from(http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/g) replace
getsymbols M2V GDPPOT, database(FRED) fm(1) fd(1) fy(2012) lm(5) ld(31) ly(2017) frequency(m)  apikey(YourAPIkey) clear //使用 quandl 数据源,指定使用 FRED 数据库,获取 M2 和 GDP 两个数据    

推荐使用 getsymbols 这个命令,可以指定多个字段,并自动汇总结果到一个数据集中。

4. 相关推文

Note:产生如下推文列表的 Stata 命令为:
lianxh 开放数据 公开数据 常用数据 数据分享 API, m
安装最新版 lianxh 命令:
ssc install lianxh, replace

相关课程

免费公开课

最新课程-直播课

专题 嘉宾 直播/回看视频
最新专题 文本分析、机器学习、效率专题、生存分析等
研究设计 连玉君 我的特斯拉-实证研究设计-幻灯片-
面板模型 连玉君 动态面板模型-幻灯片-
面板模型 连玉君 直击面板数据模型 [免费公开课,2小时]
  • Note: 部分课程的资料,PPT 等可以前往 连享会-直播课 主页查看,下载。

课程主页

课程主页

关于我们

  • Stata连享会 由中山大学连玉君老师团队创办,定期分享实证分析经验。
  • 连享会-主页知乎专栏,400+ 推文,实证分析不再抓狂。直播间 有很多视频课程,可以随时观看。
  • 公众号关键词搜索/回复 功能已经上线。大家可以在公众号左下角点击键盘图标,输入简要关键词,以便快速呈现历史推文,获取工具软件和数据下载。常见关键词:课程, 直播, 视频, 客服, 模型设定, 研究设计, stata, plus, 绘图, 编程, 面板, 论文重现, 可视化, RDD, DID, PSM, 合成控制法

连享会小程序:扫一扫,看推文,看视频……

扫码加入连享会微信群,提问交流更方便

✏ 连享会-常见问题解答:
https://gitee.com/lianxh/Course/wikis

New! lianxh 命令发布了:
随时搜索连享会推文、Stata 资源,安装命令如下:
. ssc install lianxh
使用详情参见帮助文件 (有惊喜):
. help lianxh