Stata面板:suest支持面板数据的似无相关检验

发布时间:2020-10-09 阅读 55

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1. 问题背景

检验组间系数差异时(详情参见 「Stata: 如何检验分组回归后的组间系数差异?」),一种常用的方法是基于似无相关估计的 su-test,在 Stata 中可以用 suest 命令快捷地实现。但 suest 不支持 xtreg 命令,因此无法直接将该方法直接应用于面板数据模型,如 FE 或 RE。

2. 旧方法(手动处理)

可以预先手动去除个体效应,继而对变换后的数据执行 OLS 估计,步骤如下:

  • step 1:对于固定效应模型而言,可以使用 centerxtdata 命令去除个体效应;对于随机效应模型而言,可以使用 xtdata 命令去除个体效应。

  • step 2:按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计,并执行 suest 估计和组间系数检验。

  • 举个例子:

*-SUEST test for panel data
  *-数据概况
    webuse "nlswork", clear
    xtset idcode year
    xtdes
  *-对核心变量执行组内去心:去除个体效应
	help center   //外部命令, 下载命令为 ssc install center, replace
	local y "ln_wage"
	local x "hours tenure ttl_exp south"
	bysort id: center `y', prefix(cy_)   //组内去心
	bysort id: center `x', prefix(cx_) 	
  *-分组回归分析	
	reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0  // 非大学组
	est store Yes
	reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1  //   大学组
	est store No
  *-列示分组估计结果	
	esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///
		   star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)		
  *-似无相关估计	
	suest Yes No
  *-组间差异检验	
    test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp 
	test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours 

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3. 新方法: 安装新版 suest 命令

目前,可以使用 Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档替换 Stata 官方提供的 suest.ado 文档。前者支持 xtreg 命令。

替换方法为:

  • Step 1: 执行 net install suest, replace 命令,suest.ado 文件被自动安装在 stata15\ado\plus\s 文件夹中。
  • Step 2:stata15\ado\plus\s 文件夹中的 suest.ado 文件替换掉 stata15\ado\base\s 文件夹中的同名文件。

有些读者无法在 Stata 内部下载 suest.ado 文件,我把下载好的放在了 我的码云里: https://gitee.com/arlionn/suest_panel/

然后就可以在完成 xtreg …… 估计后,使用 suest 命令进行组间系数差异检验了。

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