知乎热议:经济-金融大佬从哪里获得数据?如何处理?

发布时间:2021-12-13 阅读 2819

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作者: 肖蕊 (上海交通大学)
邮箱: 1327536202@qq.com

source: 知乎热议:从事经济、金融工作的人都是通过什么渠道获得数据资源,运用什么软件来分析行业状态和经济走势的?


目录


引言

俗话说,“巧妇难为无米之炊”,由于缺少对应的数据和分析工具,很多好的科研想法都只能停留在研究者脑海中,难以展现在世人面前。今天,我们结合知乎上的这个热议话题,基于热心答主们的回答,简要梳理一下金融和经济领域常用的数据和分析平台。

1. 数据获取

1.1 自行收集

(如果能掌握爬虫技巧就更轻松一些)

  • 各类权威网站:

    • 如从人民网和地方政府网站上收集官员的简历(答主:钱粮胡同),从各国各地区的统计机构收集宏观经济的变化情况。
  • 所在机构产出数据:

    • 如每个员工的绩效考核结果,每个班级学生的出席率(当然这类数据的使用需要征得相关人员的同意)
  • 委托麦肯锡、尼尔森等咨询机构调研:

    • “比较权威,但缺点是成本高”(答主:张三侠
  • 问卷调查和“草根调研”:

    • “去工厂数车、去超市数货架”(答主:程毅南
    • “观察某些门店的日顾客人数;某天新能源车上牌数;周边人群每年电影观影次数“(答主:浴室猫王

1.2 借助数据/资讯平台

截止到目前,围绕该问题共有 117 位热心的答主分享了自己的经验,结合他们的回答内容,我们接下来按照被推荐程度高低列出排名前 10 个数据或咨询平台,并简要列出部分答主们的使用评价:

(1)万德(Wind)

  • 网址: https://www.wind.com.cn
  • 被推荐程度: ★★★★★
  • 相关领域:“股票、债券、基金、外汇、金融衍生品、大宗商品、宏观经济、财经新闻等领域” (摘自官网)
  • 优点:
    • “类目更新快;对国内市场非常了解;能满足国内多层次资本市场投资的需要;界面从可用度上来说也算上乘”(答主:zou johnny
    • “平台也很权威;分的很细;相对偏金融” (答主:张三侠
    • “券商行研的最爱”(答主:职徒
    • “最直接了解金融行业的平台,也是撰写学术论文的数据来源” (答主:摩根大叔
  • 缺点:
    • “excel 的功能不够强;有的时候数据更新也会出现问题,体验还是略微欠缺的”(答主:zou johnny
    • “一般人很难获取” (答主:法南斯笔记
    • “主要定位于国内高端客户,市场占有率较高,80% 左右,当然其售价较高”(答主:LINGLING数据说

(2) 彭博(Bloomberg)

  • 网址: https://www.bloombergchina.com/
  • 被推荐程度: ★★★★★
  • 相关领域: “固定收益、股票,外汇,商品和衍生品等各个资产类别” (摘自官网)
  • 优点:
    • “如果从单项上,它未必拔尖,但是综合起来就很可怕了。从交易到研究,整个环节几乎无死角,是个完整的魔王级产品。” (答主:zou johnny
    • “及时性,集成性和客制性” (答主:不夜橙
    • “投行人必备” (答主:李启方
    • “全面满足金融专业人士的需要” (答主:摩根大叔
    • “最适合小白入门” (答主:小Lin说
  • 缺点:
    • “如果硬要说缺点,就是公司太大了,一些单项的领域会有新的竞争者比他做得更细更好,但是要综合起来,基本没戏。” (答主:zou johnny
    • “一般人很难获取” (答主:法南斯笔记

(3) 慧甚(Factset)

  • 网址: https://www.factset.com/zh/
  • 被推荐程度: ★★★★
  • 相关领域: “从基本股票选择、研究到订单管理、执行和报告,一应俱全” (摘自官网)
  • 优点:
    • “个性化的界面,强大的功能,excel plugin 也不差”(答主:zou johnny李启方
    • “核心的优势主要集中在公司的财务数据” (答主:摩根大叔)
  • 缺点:
    • “功能 function 较为复杂,学习成本较其他为高” (答主:zou johnny

(4) Capital IQ

  • 网址: https://www.capitaliq.com/
  • 被推荐程度: ★★★★
  • 相关领域: “涵盖全球的上市公司、非上市公司、私募股权的各类详尽信息”(答主:摩根大叔
  • 优点:
    • “对于客户的服务可算是相当不错的;在企业数据方面有非常好的分类;分析员最重要的搭模型等工作离不开 excel, excel 的 plugin 以及功能就很重要了,我不能说 CapIQ 在这方面完美无缺,但是在同行里面只能说目前还很难找到对手。” (答主:zou johnny
    • “网页版界面友好” (答主:不夜橙
  • 缺点:
    • “质量开始有所下降——就如任何的初创企业走向成熟之后,开始忘记自己真正吸引客户的东西。CapIQ 目前就面临这个问题”(答主:zou johnny

(5) CEIC

  • 网址: https://www.ceicdata.com/
  • 被推荐程度: ★★★★
  • 相关领域: “提供有关世界发达经济和发展中经济的广泛、精准的经济数据与行业数据” (摘自官网)
  • 优点:
    • “更新迅速,Excel 的 plug-in 非常贴心,宏观分析员基本上一键就可以更新所有的数据。数据全,基本上不会出现大的错误。”(答主:zou johnny
    • “宏观数据来源包括各大金融资讯平台或数据平台,国内数据常用 wind,国际数据常用 Bloomberg ,还有一个数据库叫 CEIC ,似乎学术界也喜欢用 CEIC。” (答主:叫我娄德华
  • 缺点:
    • “几乎没有服务;数据类别老化;缺乏数据的说明(来源、变化等等)”(答主:zou johnny

(6) 汤森路透(Thomson Reuters)Eikon Messenge

  • 网址: https://www.thomsonreuters.cn/zh.html
  • 被推荐程度: ★★★
  • 相关领域: “法律、税务与会计、风险与合规、全球贸易管理”(摘自官网)
  • 优缺点:
    • “汤森路透旗下的即时通讯工具,是全球 20 多万金融专业人士的共同选择” (答主:摩根大叔

(7) 同花顺(ifind)

  • 网址: http://www.51ifind.com/
  • 被推荐程度: ★★★
  • 相关领域: “覆盖股票、债券、基金、期货、指数、外汇等金融品种,提供最新最全市场行情、新闻研报、基本资料等” (摘自官网)
  • 优缺点:
    • “终端价格便宜很多,不绑定电脑,性价比很强,个人也可以购买 (答主:一叶一菩提
    • “同花顺便宜,但比 wind 使用体验差很多” (答主:浴室猫王

(8) 国泰安(CSMAR)

  • 网址: https://www.gtarsc.com/
  • 被推荐程度: ★★★
  • 相关领域: “涵盖因子研究、人物特征、绿色经济、股票、公司、海外、资讯、基金、债券、行业、经济、商品期货等 18 大系列” (摘自官网)
  • 优缺点:
    • “学术圈常用的金融数据源” (答主:钱粮胡同
    • “CSMAR 数据库定位于学术与高校,其中金融数据比较全,强大”(答主:LINGLING数据说

下面是两个主要用来了解行业资讯的平台或软件:

(9) 萝卜投研

  • 被推荐程度: ★★★
  • 评价:
    • “提供股市、证券等数据,多以数据研究报告形式展示”(答主:·帆软
    • “宏观数据历史走势;数据也比较全” (答主:北洋投教
    • “投资数据网和萝卜投研,非常全面的投资数据网站,看财报数据,查研报,公司之间做比较都很方便,尤其是萝卜投研,很强大” (答主:贫民窟的大富翁

(10) 华尔街日报

  • 被推荐程度: ★★★
  • 评价:
    • “很多专业的有深度的观点和分析” (答主:小Lin说
    • “金融从业者每日必看网站” (答主:金妮Jinnie

以上是被推荐次数较高的十个数据资讯平台,除此之外,由于经济金融行业每个人的具体研究方向存在差异,就可能需要浏览特定行业的数据平台,如房地产行业的研究可能从 CREIS 获取信息, 钢铁行业相关人士可以查询“我的钢铁网”(答主:zou johnny),水土气候方面的数据可以从中国气象科学数据获取(答主:帆软)。

2. 软件使用

2.1 常用软件工具

被答主们推荐次数较高的相关软件及使用评价如下:

(1) Python

  • “开源金融数据接口库 AkShare 提供丰富的财经数据接口,完全免费” (匿名知乎用户

(2) Stata、R

  • “有很多 package” (答主:钱粮胡同

(3)Eviews、SPSS

  • “可以方便的进行季节调整操作” (答主:Neil Pan

(4) Excel

- “数据量一旦太大,就会有宕机和保存失败的风险” (答主:`miao君`) - “最简单最便捷的处理数据方式” (答主:`李启方`)

(5) VBA

  • “进阶版 Excel” (答主:李启方

(6) FineReport

  • “报表开发工具;上手难度小;丰富的图表类型;个人版是一直 free 的” (答主:帆软

(7) Smartbi

  • “操作简单;个人版永久免费” (答主:LINGLING数据说

(8) FineBI

  • “虽然是商业软件,但是个人免费;简单易学,支持自助式数据分析;支持多数据源连接,对企业数据平台的对接能力更强;内设多种数据处理公式,数据加工能力强大;轻量化的 BI 工具,部署方便,走多维分析方向” (答主:miao君

2.2 按照用途分类

以上是知乎上被推荐次数较高的几个分析软件及对应评价,这些软件大多可以满足数据导入、指标构建和可视化分析等多种用途。

但是由于每个软件在最初设计时的目标应用领域存在差异,从而对于同一操作(如数据可视化)得到的分析成果也会存在差异。下面我们换一个角度,从使用操作需求方面介绍一下如何选择软件工具:

(1) 下载数据到 excel 中的 Mac 软件有哪些呢?(基于答主钱粮胡同的回答)

  • (如果主要是金融类数据)可使用:
    • StockXloader,直接批量下载 Yahoo Finance 的数据,输出到 Mac 上的 ProTA 做技术分析,也可以直出 excel 文件;
    • R 或 Python,选择比较多,可以用 quantmod: Quantitative Financial Modelling Framework 或 TuShare -财经数据接口包,获得数据后直接输出成 excel 格式文件就好。

(*2) 推荐两个 iOS 上看市场数据/ 画曲线图的 app。(基于答主钱粮胡同的回答)

  • 外汇,大宗商品市场(WTI,Brent,天然气,美元欧元指数等)我常用 NetDania,看动态数据,画技术图很方便实用,免费,有 iPad 版本;
  • http://Investing.com,之前提到了,这个是手机上的,看大部分证券信息,同时还可以跟踪每天的财经热点和指标,基本每天一读。

(3) 如何进行数据可视化分析?(基于答主李启方的回答)

  • Excel:快速分析数据的理想工具,但难以达到专业出版物和网站需要的作图水平。
  • Chart.js:能适应复杂的需求和业务,操作相对简单。
  • Google Chart API:在线将数据汇总成各式各样的图表;只提供动态图表工具,不支持 JavaScript 的设备将无法使用,无法离线使用。
  • Echarts:可流畅在 PC 和移动设备上运行,兼容绝大部分浏览器,提供直观,交互丰富,可高度个性化定制的数据可视化图表。
  • D3(Data Driven Documents):提供大量线形图和条形图之外的复杂图表样式;入门至少需要 HTML 和 JavaScript 基础,对 JavaScript 的 DOM 要求有点高。
  • Crossfilter:在浏览器端对大量数据进行多维分析;既是图表,又是互动图形用户界面的小程序。
  • R语言:自由、免费、源代码开放软件,可运行于 UNIX,Windows 和 Macintosh 操作系统;嵌入了方便实用的帮助系统。
  • jsDraw2DX:除了能够生成所有基本形状外,还可以绘制曲线、贝塞尔曲线、函数图形、图像和文本的装饰。
  • Visual.ly:便于制作快速的视觉图像,提供大量信息图模板。

  此外,很多数据库自身也提供了配套分析平台,如镝数聚,永洪科技等,从而便于数据使用者进行相关分析活动。

最后,如果你只是刚开始着手某个领域的研究,尚不清楚从哪里获取相关数据的话,你也可以:

  • 广泛阅读相关文献和报告,看看该领域的学者和专业都在使用什么数据和方法,重点关注文中「Data and Sample」或「数据来源」部分的说明。
  • 浏览 知乎 等网站的讨论和分享,和同行进行互动探讨。

3. 相关推文

Note:产生如下推文列表的 Stata 命令为:
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