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lianxh
命令发布了:
随时搜索连享会推文、Stata 资源,安装命令如下:
. ssc install lianxh
使用详情参见帮助文件 (有惊喜):
. help lianxh
作者: 杨学敏 (中山大学)
邮箱: amelia_xmyang@126.com
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「编者按:」
自打背负着「家族荣耀」的担子开启我的博士生涯起,我就一直梦想着成为一个硬派技术控 …… 想想那种手起刀落的感觉就让人兴奋。
然而,很快,就发现,自己,放弃挥舞三节棍 …… 就连单节棍也搞不定呀! …… 计量好难!
说点正经话吧:经济学专业博士如何学好高级计量,该看什么书?和其相关的数学又应该学到什么程度?
今天闲逛知乎,居然发现这是一个热议的问题,让我窃喜!居然发现这么多同道中人!
热闹!有吐槽的,有认为要扎好马步的,也有认为计量只是工具,了解原理就好……,不一而足。
花点时间,梳理出来,共勉。
希望,不久的将来,我能抡得起双节棍!吼吼哈哈!
信念感是相当重要啊!!!
这意味着对手中的工具有一种信念感
。我一开始刚进博士项目时喜欢理论和建模,后来喜欢宏观和计算,对于计量有所偏见,认为线性模型太简单,解释不了我要解释的现象。带着这种偏见自然也没能在一二年级打好基础。后来到了写论文阶段,又变得对于模型非常谨慎,追求实证结果,所以又回来恶补了计量,绕了很多弯路。所以,看清楚一个工具的价值,然后潜心理解,才能有所收获
。对于接触数据的人,计量的重要性毋庸置疑。(来源:网友“Mercer”)做研究就像搭积木,慢慢来,比较快
好的计量工具是理清思路、扎实写作和偶尔灵光一现的必要条件啊!
要对计量的基础理论有所了解
。其实所有模型都是一个解决思路,一次课就能讲完基本原理。需要弄清楚不同模型(不同工具)的适用范围和优缺点,在合适的地方应用合适的工具解决问题即可
。这样一来就不用纠结于技术细节,而是对每个模型都有一种感性的认识。在应用时,建议找一个项目边看书边动手做
。光看书不做永远都学不会计量!!!干中学
,高级计量的课程一遍下来每个人都是懵逼的,但是好在有了基本的认识,知道每个方法和问题的出处。接下来,最重要的是在做研究和写论文过程中反复的实践练习
。比如工具回归在实证的时候都会用,每用一次查一下书,推导一下公式,其基本原理理解便会越来越深刻。对重要定理或者命题,做到能够复现证明
,否则就很难真正弄清楚定理成立的原因,当条件变化的时候也就不知道如何调整结论。而对于不那么重要的定理和命题,知道证明的思路和大致过程即可。对于相近的概念,要能分清它们的区别和联系
,为什么会有这样的区别。比如GLS和WLS,IV和2SLS。微积分、线性代数和概率论的数学基础基本就够用
。如果遇到自己不熟悉的数学概念,临时去有针对性地补这一部分的数学知识就好。此外,费曼学习法推荐了解一下~
概率论和数理统计要学到能够熟练地在矩阵形式下操作的程度
。以及深刻理解各种asymptotic distribution的推导
,主要方法包括Slustky、Delta Method,continue mapping theorem
等等。关于推导分布很重要的一点就是理解各种收敛,以及收敛的关系
。这里,我们老师用了类似于实变函数的等价无穷小,高阶无穷小这些东西。目前看来,这样的学习过程是痛苦的,但是是有益的。每天写作业推导完各种奇葩的分布后,你会发现教材上写的东西都是儿童玩具。bayes approach
,频率学派的话要搞懂依概率收敛``slutsky
等等基础性东西argue内生性问题
,认真学面板数据模型
。
以下五本书学透基本上可以说高级计量经济学就学的很好了,书不用找太多,数学基础的话只需要概率论与数理统计、矩阵代数。
洪永淼教授《高级计量经济学》
,这本书吹爆,B站上有视频课
,配合使用就好。其实我觉得这本书可以直接看第八章(广义矩方法)和第九章(极大似然估计)。当然,要先熟悉一下符号。高级计量经济学导论
。这本书的内容还是中级计量经济学的框架,数理推导比较友好,有实例,适合用于快速复习。对中级的内容熟悉,矩阵代数学得不错的话,这本书一到两天就可以刷完了。对中级计量不熟悉的话,可以参考伍德里奇《计量经济学导论》
。这是一部大部头著作,不用全看,找到你不熟悉的领域,对应复习一下就行了。洪永淼教授《高级计量经济学》
,这本书吹爆,B站上有视频课
,配合使用就好。其实我觉得这本书可以直接看第八章(广义矩方法)和第九章(极大似然估计)。当然,要先熟悉一下符号。
(以上来源:网友“云卷云舒”)Hayashi,基本帮忙解决了PhD期间遇到的问题
!另外,修统计推断用的课本也值得推荐—Casella and Berger
。(来源:网友“Good Inflation”)高级计量经济学
还不错!对着stata做就行了(来源:网友“爱英斯塔”)时间序列、实证宏观金融
简明,简明,简明
。基本没有推导,在简要介绍了传统的时间序列方法以后,浓墨重彩的讲了state space model
,以及如何用simulation方法estimation
。我记得教授讲过,Dickey Fuller statistic的distribution?现在是什么年代了,记那干嘛,tabulate!我认为这本书(slides deck)把时间序列计量经济学的想法和世界观讲的很清楚
,这些东西许多教科书不会讲,讲了也会淹没在大堆大堆的推导和证明里:时间序列教材软件和代码
新方法
Note:产生如下推文列表的命令为:
lianxh 论文, m
安装最新版lianxh
命令:
ssc install lianxh, replace
连享会-直播课 上线了!
http://lianxh.duanshu.com
免费公开课:
直击面板数据模型 - 连玉君,时长:1小时40分钟,课程主页 Stata 33 讲 - 连玉君, 每讲 15 分钟. Stata 小白的取经之路 - 龙志能,时长:2 小时,课程主页 部分直播课 课程资料下载 (PPT,dofiles等)
支持回看
专题 | 嘉宾 | 直播/回看视频 |
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⭐ 最新专题 | 因果推断, 空间计量,寒暑假班等 | |
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研究设计 | 连玉君 | 我的特斯拉-实证研究设计,-幻灯片- |
面板模型 | 连玉君 | 动态面板模型,-幻灯片- |
面板模型 | 连玉君 | 直击面板数据模型 [免费公开课,2小时] |
Note: 部分课程的资料,PPT 等可以前往 连享会-直播课 主页查看,下载。
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